今回のナスダック大幅下落の件(まだ終わったわけではない)の私が持っているポジションの維持率について大いに間違っていることがわかった。

(引用元:GMOClick CFD ナスダック100)
大きく下がっても維持率が十分あれば大丈夫!

などと一丁前のことを言っていましたが、きちんとルール化、数字化せず感覚でやっていたことが今回の狼狽ぶりを露呈した格好となります。

トレードには短期(1日~3日)、中期(1週間~1ヶ月)、長期(1ヶ月~)によってこの維持率も手法も変わってきます。
時間を使うのか、リスクをどう負うのかが変わってきます。

リスク的には



長期
中期
短期

こうなると思います!何故か?

短期は時間を味方につけない代わりに損切設定を徹底します。損切なわけだからマイナスになることもあるのですが、代わりに大幅に予想を外したとしてもそれ以上のマイナスを負わないのです。つまり

想定内の損失=リスクが低い

のです。

逆に長期保有は損切をしないor損切幅が大きくなります。つまるところ常にリスクを晒しながら大きな含み損を抱えながらのトレードとなります。

損切しないなら損しないからリスクが低いと思いますか?

とんでもない!

とてつもないリスクを負うことになります。ストレスもマッハで禿げそうになるでしょう!(笑)

はっきり言ってレバレッジがあるCFDで長期保有は玄人向きです。とても初心者向きとは(今では)思えません。

「いつかは戻るのだから心配いらないよ!」はい、ずっとそう思っていましたし、今でもそう思っているところはあります(アメリカ最強ですから!)。ただね、心がついていかないんですよね、長期に大きな含み損を抱えることは…

ただ、短期トレードは結構センスというか、センスがあっても外します(市場はそんなに甘くない!)。また、仕事をしながらのデイトレはなかなか厳しいと思います。実際私はメインの仕事が手につかなくなってきたため長期トレードに移行しているところです。

ではどうするか?

ルールを数値化してそれに従いましょう!

私は今回考えまして、以下のルールに従ってトレードすることにしました。もちろん間違いやずれが発生することもあるでしょうから、トレード外(ポジったものはルールを変えない!)の時に変更します。

例)証拠金が200万の場合
【短期(1~3日)250%前後】
・日経、ダウ、S&P500なら30玉~40玉 +-100前後で決済する
・ナス100なら10玉+-10前後で決済する
※決済する数字は変えてもいいが、変更場合はいくらの損益になるのかはあらかじめ理解した上で行うこと!(損切できない額ならやるな!)
【中期(1週間~1ヶ月)500%】
・日経、ダウ、S&P500なら15玉
・ナス100なら4玉
【長期(1ヶ月以上)1000%】
・日経、ダウ、S&P500なら2~10玉
・ナス100なら1~2玉
数量は維持率を意識して絶対に過剰に持たないこと!

自分の場合、証拠金から耐えうる維持率、またストレスにならないロット数を考えこのルールとしました。最近のナスダックでは1か月に1度、高値を目指して高値更新後急落するを繰り返しているように思えます。それに合わし想定した場合は

1.急落は必ず来ると見越してそれまでポジらない(回復を待ってからポジる)
2.押し目を作らない場合があるから気にせずポジる

1の場合はかなり安全な方法だと思います。短期で大きなロットを張って勝負ができるでしょう。ただしチャンスがいつ来るかわかりません。

2の場合はそれなりのリスクを負う可能性がありますが上昇した場合の利益は逃しません。

どっちがいい?

両方でいいでしょう(笑)

2はトライオートETFでやろうと思います。ただ、だからと言ってもう高値更新時にもポジらせるような設定にはしません!これしちゃうと1か月以上利息だけ払う状態になりかねません…
2こそ損切設定入れてのCFDでしょう。もしトライオートETFをするなら許容できるところに損切設定は必ず入れるべきです。レバレッジあり商品に損切ナシはあり得ないです。今回の暴落でトライオートETFの優位性はなくなったと思っています(2018/10/13更新)

1はCFDでやろうと思ってます。高値の場合は米国VIを買うというのも合わせればそこそこの利益は確保できそうです。
※米国VIはまた戦術が違うのこちらはまた今度

いかがだったでしょうか。どちらかというと自分への戒めブログ記事となっています。それくらい今回の含み損は自分には堪えました(小さい人間ですいません;;)。でもただでは転びません!必ず教訓にして這い上がります!

負けてたまるものか!

 

6 コメント

  1. まだ全部読ませてもらってないけど、気がついた事など
    攻撃(儲ける)は色々見かけるけど
    防御に関するものが薄いかなあ

    ボクシング初心者は殴ることばかり考えて、防御をおろそかにする
    攻撃が効果を出してるときに、腹に一発本気パンチ。腰砕けになる
    まずは生き残れなんてあったよねえ

    長期投資安全ですよ
    元本を絶対に割らないが絶対防御ポリシー
    暴落時は例え半年かかった含み益あろうとも、元本割る前に損切り
    体力残せば、復帰できる(実際、その後に大チャンス来るしね)

    rin
    1. ソファーで寝落ちしてたw
      11時過ぎごろ起きました

      まずは生き残れはジョージソロスの名言ですね。儲けるよりまずは死なないことが重要ですよね。

      反省文は今回のトレード訓練の解析含め後でブログで晒します。

      9月時点の私の投資の資産状況はすでにブログにさらしていますw
      2018年9月の損益
      CFD資金以外は基本長期投資の世界投資アセットを組んでます。

      今回の件(今回に限らないですが)一言でいうと「ルール、資金管理」がなっていないです。ポジる資格がありません。
      ファンダとかテクニカル以前の問題ですね。
      謹慎は当たり前です。冗談抜きで今は基礎から真面目にやり直しです。

      シェン
  2. ポートフォリオで資金分散って。すごい防御法だと思う(プロのアドバイスかな?)
    そのわりにCFDの防御がね~~
    ルールと資金管理自覚出来てるならGoodです。是非書面にして下さい

    それができたら次はトレードストーリー(短期)の立て方だね

    rin
    1. >ポートフォリオで資金分散って。すごい防御法だと思う(プロのアドバイスかな?)
      よくプロのアドバイスってわかりますねwチーム7%ってのがあるんですけど、ここの考え方が結構共感できて、ここの全世界アセットアロケーションに沿ったポートフォリオにしてます。1年に1回リバランスして、本当の大暴落きたら一度資金を現金に逃がして危機回避し、落ち着いたら再投資をする、その手法で年間7%利回りらしいです。

      CFDが攻め、その他はアセット組んで守りとしましたが・・・攻めにも守りいりますよねはい…というかCFDでリスク高く取った割にはリターンが少なく(結果が損大利小になってしまった)根本的なやり方間違ってました(今の俺だと多分逆指値入れてサイコロで売買したほうが勝率が高いでしょうw)。
      プロはすごいですね。結局守れてるのはその他アセットです。

      シェン
  3. 7%は魔法の数字。高度成長時代の日本が成長率7%だったし
    中国も7%を死守しようとしていた(今6%台ですが)

    7%で複利運用すれば10年で元本が2倍になりますから
    昔から重用されてきました

    ところで、短期運用の利益は遙かにすさまじい
    スイングトレード利益300%/年(準プロでなんとか)
    デイトレ利益なら800%/年(プロでも難しい)
    100万円で運用開始しても僅かな年月で1億を超える
    でも利益がすごい分、難しさもひときわ

    挑戦するのであれば、全力で当たってください

    rin
  4. それだけのリターンがあり得るならリスクが高いのもうなずけます。
    だからこその徹底した資金管理、ルールの徹底ですね。
    全力で当たって当たり前、誰よりも全力出していきます!

    シェン

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